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Product Information
La obra analiza empiricamente la administracion de riesgo crediticio de la banca multiple en Mexico. Esto se hace en base a indicadores trimestrales de estructura de mercado durante el periodo 1997-2003. Los indicadores de riesgo de credito se estiman con una medida a priori (indice promedio de la calificacion de la cartera del banco) y otra medida a posteriori (indice de morosidad); y como indicadores de estructura de mercado, se evaluan el tamano y la concentracion de los bancos. Las dos medidas de riesgo se analizan para relacionar el riesgo con la cartera de credito al consumo, comercio y vivienda. Utilizando metodologias de series de tiempo y datos de panel con efectos fijos, los resultados muestran que el tamano del banco se encuentra significativa y negativamente relacionado con las dos medidas de riesgo. Esto favorece al argumento de diversificacion que sugiere que a mayor tamano del banco, este diversifica mas su riesgo, existiendo una correlacion negativa y contradiciendo de esta forma al argumento too big to fail ; el cual supone que la existencia del riesgo moral incentiva a los bancos grandes a incrementar su exposicion al riesgo.Product Identifiers
PublisherEditorial Academica Espanola
ISBN-139783659051784
eBay Product ID (ePID)8049056298
Product Key Features
SubjectLaw
Publication Year2012
Number of Pages176 Pages
Publication NameAnalisis Del Riesgo De Credito En El Sistema Bancario Mexicano
LanguageSpanish
TypeTextbook
AuthorNoemi Vasquez Quevedo
FormatPaperback
Dimensions
Item Height229 mm
Item Weight268 g
Item Width152 mm
Additional Product Features
Title_AuthorNoemi Vasquez Quevedo
